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第五条 交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市運行的不同阶段(即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止)制定不同的交易保证金收取标准。具体规定如下：
(一)从进入交割月前第三月的第一个交易日起，随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高铜、铝期货合约的交易保证金比例(具体标准见表一)。临近交割期时，交易所将逐步提高铜、铝期货合约的交易保证金比例(具体标准见表二)。
表一：铜、铝期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准
注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
表二：铜、铝期货合约临近交割期时的交易保证金收取标准
(二)从合约新上市挂牌之日起，随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高天然橡胶期货合约的交易保证金比例(具体标准见表三)。临近交割期时，交易所将逐步提高天然橡胶期货合约的交易保证金比例(具体标准见表四)。
表三：天然橡胶期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准
注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
表四：天然橡胶期货合约临近交割期时的交易保证金收取标准
(三)从合约新上市挂牌之日起，随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高燃料油期货合约的交易保证金比例(具体标准见表五)。临近交割期时，交易所将逐步提高燃料油期货合约的交易保证金比例(具体标准见表六)。
表五：燃料油期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准
注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
表六：燃料油期货合约临近交割期时的交易保证金收取标准
(四)交易过程中，当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时，暂不调整交易保证金收取标准。当日结算时，交易所对全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
在进入交割月份后，卖方可用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的履约保证，其持仓对应的交易保证金不再收取。
(五)某一期货合约上市運行阶段时间段的划分方法(举例说明)：如Cu0305，其運行阶段是从2002年5月16日起至2003年5月15日止，其中：2002年5月16日为该合约新上市挂牌之日，2003年5月15日为最后交易日，2003年5月14日为最后交易日前一个交易日，2003年5月13日为最后交易日前二个交易日，2003年5月为交割月份，2003年4月为交割月前第一月，2003年3月为交割月前第二月，2003年2月为交割月前第三月。示意图如下：
本办法有关条款时间段的划分方法参照本款执行。
第七条 当某铜、铝期货合约连续三个交易日(即D1、D2、D3交易日)的累计涨跌幅(N)达到7.5％；或连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4交易日)的累计涨跌幅(N)达到9％；或连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累计涨跌幅(N)达到10.5％时，交易所可以根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，限制部分会员或全部会员出金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限期平仓，强行平仓等措施中的一種或多種措施，但调整后的涨跌停板幅度不超过20％。
当某天然橡胶期货合约连续三个交易日(即D1、D2、D3交易日)的累计涨跌幅(N)达到9％；或连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4交易日)的累计涨跌幅(N)达到12％；或连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累计涨跌幅(N)达到13.5％时，交易所可以根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，限制部分会员或全部会员出金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限期平仓，强行平仓等措施中的一種或多種措施，但调整后的涨跌停板幅度不超过20％。
当某燃料油期货合约连续三个交易日(即D1、D2、D3交易日)的累计涨跌幅(N)达到12％；或连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4交易日)的累计涨跌幅(N)达到14％；或连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累计涨跌幅(N)达到16％时，交易所可以根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，限制部分会员或全部会员出金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限期平仓，强行平仓等措施中的一種或多種措施，但调整后的涨跌停板幅度不超过20％。
N的计算公式如下：
t=3，4，5
P0为D1交易日前一交易日结算价
Pt为t交易日结算价，t=3，4，5
P3为D3交易日结算价
P4为D4交易日结算价
P5为D5交易日结算价
交易所采取本条规定措施的，须事先报告中國证监会。
第十二条 当某期货合约在某一交易日(该交易日称为D1交易日，以下几个交易日分别称为D2、D3、D4、D5、D6交易日)出现单边市，则D1交易日结算时该合约交易保证金按下述方法调整：铜、铝期货合约交易保证金比例为6％，收取比例已高于6％的按原比例收取；天然橡胶期货合约的交易保证金比例为7％，收取比例已高于7 ％的按原比例收取；燃料油期货合约的交易保证金比例为10％，收取比例已高于10％的按原比例收取。D2交易日铜、铝期货合约的涨跌停板为4％，天然橡胶期货合约的涨跌停板为6％，燃料油期货合约的涨跌停板为7％。
